结算价分为每日结算价和最后结算价。
由于股市时刻๑不断ษ地在交易，所以股指经常在变，5๓分钟前和5分钟后已有不同，所以，现货指数和期货指数多多少少总有差别ี。指数涨涨跌跌，所以平水、低水、高水等变动，经常会生。由于平水只是在一个固定的点上，因此出现平水的情况较少，而低水和高水的情况就常见得多，而高水和低水在幅度上亦有大小之别。
转仓是通过技术上的运用，改变股指期货合约的持有时间，并最终达到减少损失或扩大盈利ำ的目的。听起来，期指合约的期限似乎是可以改变的，但是实际上并非如此，转仓仅仅是另外一个ฐ相同数量和相同方向的合约。
举例，在2000年12月27๕日，某客户在经纪行开户之后，看好恒生指数，以135๓00点的价格买进香港联交所两份200่1年2月份到เ期的恒生指数期货合约，这一交易行为就叫作建仓。
1้10050多头开仓5๓0空头开仓5๓100่801้00双开仓、持仓增加
2关注基差的第二个原因与利用股票指数期货合约套期保值的股票组合的收益有关
我国股指期货的交易品种为沪深300指数，英文代码if，中ณ文简称沪深3๑00期货。
股指期货合约既可以买入开仓，也可以卖出开仓，除了合约的买卖之外，还有开平仓之ใ分。期货投资者在开仓买卖股指期货后，在合约到期前可以对冲平仓完成合约交易；而股票投资者买入股票之后，只能卖出或继续持有，不能对冲。所谓做空机制就是在高位卖出开仓，然后在相对低位买入平仓了结交易以赚取价差ๆ的过程，开平仓价差为ฦ正则为赢利，为负则ท为亏损。在股指期货仿真交易中现很多股票投资者只知道买入或卖出股指期货开仓，而不知道买入卖出对冲平仓，而是进行了反方向开仓的操作，形成多空仓单对锁的格局。
表1-4沪深300่权重最大的20่只股票
在现有指数中ณ，上证180่和上证50指数在成份股选样时，采用了市值规模和流动性两ä类指标，并且给予这两类指标相同的权重。深证100่指数在成份股选样时，给予市值规模因素两倍于流动性因素的权重。
指数以调整股本为权重，采用派许加权综合价格指数公式进行计算。其中，调整股本根据分级靠档方法获得。其方法见表1้-ๅ3。
基日和基点以20่04年12月3๑1日为基日，基点为10่00่点
加拿大多伦多5๓0指数期货toronto5019875
目前，各个市场都十分重视交割日清算价产生的公正性问题，以防机构大户为得到一个有利于自己的清算价而刻意在现货指数上“兴风作浪”。一般来说，股指期货交易的每日结算价即是指数当天的收盘价，而最后交易日的清算价就不适宜采用此法了，因为对机构大户来说，刻意制造一个有利于自己的收盘价相对来说比较容易，为避免这种情况的生，就需要做出某些技术上的调整。例如，香港恒指期货规定：取当天现货市场每五分钟恒指全天的平均价为交割清算价。显然，要操纵这样的清算价，难度要比收盘价要大得多。