由于套利ำ机制的存在，股指期货的价格不会和股票市场偏离很多，即使出现偏离，时间也不会太久ื。套利交易有助于股指期货价格现功能ม的挥。因为有套利机制的存在，如果股指期货市场生较大的偏离，那ว些对价格非常敏感的套利者会积极入市。偏离度越大，套利者入市的积极性越高，参与套利ำ的人也会越多。套利的行为就会缩短期、现两个市场价格调整的时间，使得不合理的偏差尽快地回到เ合理的价位，确保两个ฐ市场价格走势的一致性。
2准确性
3收市前3๑0分钟็内，不设熔断ษ机制。熔断机制已๐经启动的，终止继续执行。
4๒单位净持仓赢利客户平仓范围的确定
交易所以“强行平仓通知书”以下简称通知书的形式向有关结算会员下达强行平仓要求。通知书除交易所特别ี送达以外，随当日结算数据送，有关结算会员可以通过交易所系统获得。
会员保证金的收取不得低于中国证监会规定的标准，经中国证监会的批准，交易所可以调整交易保证金的比例。交易所可以根据期货合约单边持仓量的不同收取不同比例的保证金。自进入交割月的第一个交易日起，收取的保证金比例逐渐提高，以利于控制交易风险。交易所向会员收取的交易保证金属于会员所有，期货交易所除用于会员收取的交易结算外，严禁挪作他用。期货交易所可以规定专用结算账户中ณ会员保证金的最低余额，当会员保证金余额低于期货交易所规定的最低余额时，期货交易所应当按照ั规定的方แ式和时间通知会员追加保证金，会员应当按时补足，逾期未补足的，期货交易所应当强行平仓，直至所余保证金达到เ规定的最低余额。
2限价指令的缺点
图2-5电子自动交易的基本流程
1套利者是针对不合理的价差进行交易的，经过一个较短的时间，这种不合理的价差必将得到เ市场的矫正，因此，至少从理论上说，套利者总能无风险地获利。而投机者是根据他们对未来价格变动的预ไ测来进行交易的，由于他们的预测未必准确，所以亏损的几率相对套利者高。
2๐一般来说，绝对价格的波动要比相对价格剧ຕ烈，因此套利者的风险相对有限，而投机者所建立的单一开放部ຖ位面临的潜在风险是无限的。
4๒从交易的成本看
一般情况下，交易所对套利者收取的保证金较低，对投机者收取的保证金较高，而且经纪公司对套利者收取的佣金较少，对投机者收取的佣金较多。